Стохастические, расходящиеся и сходящиеся процессы. Стохастические процессы с непрерывным временем

Любое развитие процесса во времени (неважно, детерминированное или вероятностное) при анализе в терминах вероятностей будет случайным процессом (иными словами, все процессы, имеющие развитие во времени, с точки зрения теории вероятностей, стохастические).

Стохастичность в математике

Использование термина стохастичность в математике относят к работам Владислава Борцкевича , который использовал его в значении выдвигать гипотезы , которое, в свою очередь, отсылает нас к древнегреческим философам, а также к работе Я. Бернулли Ars Conjectandi (лат. искусство загадывать) .

Область исследований случайных в математике , особенно в теории вероятностей , играет большую роль.

Использование методов Монте-Карло требует большого числа случайных величин, что, как следствие, привело к развитию генераторов псевдослучайных чисел , которые были намного быстрее, чем табличные методы генерации, которые ранее использовались для статистической выборки.

Одной из программ, где практически используются методы Монте-Карло, является MCNP .

Биология

В биологических системах было введено понятие "стохастического шума", который помогает усилить сигнал внутренней обратной связи. Применяется для контроля за обменом веществ у диабетиков. Также имеет место понятие «стохастичности речевых сигналов» .

Медицина

Примером подобных стохастических эффектов может служить рак.

Напишите отзыв о статье "Стохастичность"

Примечания

Ссылки

• from Index Funds Advisors
• Formalized Music: Thought and Mathematics in Composition by Iannis Xenakis , ISBN 1-57647-079-2
• Frequency and the Emergence of Linguistic Structure by Joan Bybee and Paul Hopper (eds.), ISBN 1-58811-028-1 /ISBN 90-272-2948-1 (Eur.)

Отрывок, характеризующий Стохастичность

«Нет, она права, – думала старая княгиня, все убеждения которой разрушились пред появлением его высочества. – Она права; но как это мы в нашу невозвратную молодость не знали этого? А это так было просто», – думала, садясь в карету, старая княгиня.

В начале августа дело Элен совершенно определилось, и она написала своему мужу (который ее очень любил, как она думала) письмо, в котором извещала его о своем намерении выйти замуж за NN и о том, что она вступила в единую истинную религию и что она просит его исполнить все те необходимые для развода формальности, о которых передаст ему податель сего письма.
«Sur ce je prie Dieu, mon ami, de vous avoir sous sa sainte et puissante garde. Votre amie Helene».
[«Затем молю бога, да будете вы, мой друг, под святым сильным его покровом. Друг ваш Елена»]
Это письмо было привезено в дом Пьера в то время, как он находился на Бородинском поле.

Во второй раз, уже в конце Бородинского сражения, сбежав с батареи Раевского, Пьер с толпами солдат направился по оврагу к Князькову, дошел до перевязочного пункта и, увидав кровь и услыхав крики и стоны, поспешно пошел дальше, замешавшись в толпы солдат.
Одно, чего желал теперь Пьер всеми силами своей души, было то, чтобы выйти поскорее из тех страшных впечатлений, в которых он жил этот день, вернуться к обычным условиям жизни и заснуть спокойно в комнате на своей постели. Только в обычных условиях жизни он чувствовал, что будет в состоянии понять самого себя и все то, что он видел и испытал. Но этих обычных условий жизни нигде не было.
Хотя ядра и пули не свистали здесь по дороге, по которой он шел, но со всех сторон было то же, что было там, на поле сражения. Те же были страдающие, измученные и иногда странно равнодушные лица, та же кровь, те же солдатские шинели, те же звуки стрельбы, хотя и отдаленной, но все еще наводящей ужас; кроме того, была духота и пыль.
Пройдя версты три по большой Можайской дороге, Пьер сел на краю ее.
Сумерки спустились на землю, и гул орудий затих. Пьер, облокотившись на руку, лег и лежал так долго, глядя на продвигавшиеся мимо него в темноте тени. Беспрестанно ему казалось, что с страшным свистом налетало на него ядро; он вздрагивал и приподнимался. Он не помнил, сколько времени он пробыл тут. В середине ночи трое солдат, притащив сучьев, поместились подле него и стали разводить огонь.
Солдаты, покосившись на Пьера, развели огонь, поставили на него котелок, накрошили в него сухарей и положили сала. Приятный запах съестного и жирного яства слился с запахом дыма. Пьер приподнялся и вздохнул. Солдаты (их было трое) ели, не обращая внимания на Пьера, и разговаривали между собой.
– Да ты из каких будешь? – вдруг обратился к Пьеру один из солдат, очевидно, под этим вопросом подразумевая то, что и думал Пьер, именно: ежели ты есть хочешь, мы дадим, только скажи, честный ли ты человек?
– Я? я?.. – сказал Пьер, чувствуя необходимость умалить как возможно свое общественное положение, чтобы быть ближе и понятнее для солдат. – Я по настоящему ополченный офицер, только моей дружины тут нет; я приезжал на сраженье и потерял своих.
– Вишь ты! – сказал один из солдат.
Другой солдат покачал головой.
– Что ж, поешь, коли хочешь, кавардачку! – сказал первый и подал Пьеру, облизав ее, деревянную ложку.
Пьер подсел к огню и стал есть кавардачок, то кушанье, которое было в котелке и которое ему казалось самым вкусным из всех кушаний, которые он когда либо ел. В то время как он жадно, нагнувшись над котелком, забирая большие ложки, пережевывал одну за другой и лицо его было видно в свете огня, солдаты молча смотрели на него.
– Тебе куды надо то? Ты скажи! – спросил опять один из них.
– Мне в Можайск.
– Ты, стало, барин?
– Да.
– А как звать?
– Петр Кириллович.
– Ну, Петр Кириллович, пойдем, мы тебя отведем. В совершенной темноте солдаты вместе с Пьером пошли к Можайску.
Уже петухи пели, когда они дошли до Можайска и стали подниматься на крутую городскую гору. Пьер шел вместе с солдатами, совершенно забыв, что его постоялый двор был внизу под горою и что он уже прошел его. Он бы не вспомнил этого (в таком он находился состоянии потерянности), ежели бы с ним не столкнулся на половине горы его берейтор, ходивший его отыскивать по городу и возвращавшийся назад к своему постоялому двору. Берейтор узнал Пьера по его шляпе, белевшей в темноте.
– Ваше сиятельство, – проговорил он, – а уж мы отчаялись. Что ж вы пешком? Куда же вы, пожалуйте!
– Ах да, – сказал Пьер.
Солдаты приостановились.
– Ну что, нашел своих? – сказал один из них.
– Ну, прощавай! Петр Кириллович, кажись? Прощавай, Петр Кириллович! – сказали другие голоса.
– Прощайте, – сказал Пьер и направился с своим берейтором к постоялому двору.
«Надо дать им!» – подумал Пьер, взявшись за карман. – «Нет, не надо», – сказал ему какой то голос.
В горницах постоялого двора не было места: все были заняты. Пьер прошел на двор и, укрывшись с головой, лег в свою коляску.

Едва Пьер прилег головой на подушку, как он почувствовал, что засыпает; но вдруг с ясностью почти действительности послышались бум, бум, бум выстрелов, послышались стоны, крики, шлепанье снарядов, запахло кровью и порохом, и чувство ужаса, страха смерти охватило его. Он испуганно открыл глаза и поднял голову из под шинели. Все было тихо на дворе. Только в воротах, разговаривая с дворником и шлепая по грязи, шел какой то денщик. Над головой Пьера, под темной изнанкой тесового навеса, встрепенулись голубки от движения, которое он сделал, приподнимаясь. По всему двору был разлит мирный, радостный для Пьера в эту минуту, крепкий запах постоялого двора, запах сена, навоза и дегтя. Между двумя черными навесами виднелось чистое звездное небо.
«Слава богу, что этого нет больше, – подумал Пьер, опять закрываясь с головой. – О, как ужасен страх и как позорно я отдался ему! А они… они все время, до конца были тверды, спокойны… – подумал он. Они в понятии Пьера были солдаты – те, которые были на батарее, и те, которые кормили его, и те, которые молились на икону. Они – эти странные, неведомые ему доселе они, ясно и резко отделялись в его мысли от всех других людей.

В уравнении (17.2) первое слагаемое описывает детерминированный процесс - тренд, а второе - стохастический процесс. На рис. 17.3 представлено некоторое (произвольное) изменение средней цены на товар во времени.  

Поскольку уравнение (17.2) описывает стохастический процесс, то его решение представляет собой распределение плотности вероятностей. Уравнение (17.5) отображает тот факт, что каждой цене на товар в некоторый момент т соответствует своя плотность вероятности р.  

Гносеологическая необходимость в опыте для объективизации оценок подтверждается их вероятностным (стохастическим) характером. Рост числа соглашений или фактов оценки позволяет рассматривать их уже в качестве не детерминированных, а именно стохастических величин, не зависящих друг от друга и от воздействия на них методов измерения . Стохастическими оценки становятся еще и потому, что их расчеты отделяются друг от друга и не корреспондируют между собой. В самом деле, при единичном соглашении об оценке методы покупателя и продавца или нескольких экспертов согласуются или по крайней мере сопоставляются их результаты. При множественности, территориальной и временной разъединенности сделок методы оценок не сравниваются между собой и появляется возможность трактовки оценок как стохастического процесса, в результате которого в качестве объективной оценки принимается ее математическое ожидание.  

Сбор, обработка и сводка информации представляют собой составную часть общего информационно-аналитического процесса маркетинга . Получение информации подчинено задачам управления и имеет целью обеспечить оценку и анализ рыночных процессов для принятия правильных маркетинговых решений . Процесс управления неосуществим без осмысления ретроспективы развития фирмы, оценки ее настоящего и прогноза будущего . Регулирование некоторых рыночных процессов также требует информации о самом этом процессе и факторах, влияющих на него. Информация - средство уменьшения неопределенности, свойственной стохастическим процессам рынка. По словам отца кибернетики Н. Винера, управление фирмой есть процесс преобразования информации в действия. Информация -инструмент маркетинг -менеджмента.  

Стохастические процессы в системах управления запасами . Обычно невозможно указать точно характеристику спроса. Детерминированное описание является только приближенным. Задержки в поставках, потери при транспортировке можно описать с помощью вероятностных параметров. Время поставки меняется из-за непостоянства времени выполнения заказа, оформления сопровождающей документации.  

Рассмотрим теперь модель поведения потенциального вкладчика, то есть вкладчика, еще не открывшего своего счета к моменту времени to-В этой модели предполагается, что счет открывается в некоторый случайный момент времени т > 0 под влиянием обстоятельств, появление которых во времени описывается пуассоновским стохастическим процессом k+(t) с параметром интенсивности Я.+. Таким образом, случайное число + (0, t) = k+ (t) - k (t0) появлений за промежуток времени обстоятельств, способствующих открытию счета потенциальным вкладчиком, имеет распределение Пуассона k+(t0,t)e Pn(k (t-tf>)). Для упрощения модели предполагается, что потенциальный вкладчик не может многократно открывать и закрывать свой счет на промежутке времени .  

Для экономических исследований большое значение имеет также анализ стохастических процессов, в т.ч. "марковских процессов".  

Точно так же можно воссоздать искусственную картину работы самого магазина здесь распределение времени подхода покупателей будет взаимодействовать с распределением времени обслуживания отдельного покупателя. Получаются опять два стохастических процесса. Их взаимодействие даст "очередь" с примерно такими же характеристиками (напр., средней длиной очереди или средним временем ожидания), какими обладает реальная очередь.  

Случайные (стохастические) процессы 294  

Города, особенно крупные, заключают в своих административно-территориальных границах сложнейший комплекс непрерывно протекающих стохастических процессов взаимодействия многочисленных хозяйствующих субъектов друг с другом и с внешними контрагентами.  

Розенблат-Рот М. Энтропия стохастических процессов //ДАН СССР, 1957.  

СТОХАСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ - события, процессы, на протекание которых оказывают значительное влияние случайные факторы.  

До недавнего времени вопросам определения норм сбытовых запасов в натуральном выражении не уделялось достаточного внимания. Были разработаны вопросы нормирования запасов только для двух видов материальных ресурсов - цемента в и угля в . Кроме того, в настоящее время действует Типовая инструкция , в одном из разделов которой регламентированы вопросы определения норм оборотных средств , авансированных в запасы готовой продукции . В экономической литературе нормированию сбытовых запасов посвящены только две работы - , . Рекомендуемые в них методические подходы к определению норм и алгоритмы приведены в табл. 3.3, из которой видно, что они значительно разнятся между собой. Например, если в Инструкции расчет основан на предположении, что условия формирования сбытового запаса угля являются стохастическим процессом, и применена вероятностная обработка вариаций значений нормообразующих факторов, то в других работах использован детерминированный подход к расчету. Различаются у авторов также взгляды и на структуру самой исчисляемой нормы, т.е. экономическое содержание ее составляющих. Н. Фасоляк в предлагает при расчете нормы определять ее через такие же составляющие, как и в случае производственных запасов , но не раскрывает их физического содержания. Другие авторы все нормообразующие факторы учитывают вместе, не подразделяя их по группам.  

СТОХАСТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС - см Случайный процесс  

Настоящая книга посвящена изложению гипотезы фрактального рынка , как альтернативе гипотезы эффективного рынка . Фракталы, как следствие геометрии Демиурга присутствуют повсеместно в нашем мире и играют существенную роль, в том числе, и в структуре финансовых рынков , которые локально случайны, но глобально детерминированы, по мнению автора. В книге будут рассмотрены методы фрактального анализа рынков акций, облигаций и валют, методы различения независимого процесса, нелинейного стохастического процесса и нелинейного детерминированного процесса и исследовано влияние этих различий на пользовательские инвестиционные стратегии и способности моделирования. Такие стратегии и способности моделирования тесно связаны с типом активов и инвестиционным горизонтом пользователя.  

Рисунки 2.5 и 2.6 показывают подобные распределения для валютного курса иена/доллар (1971-1990 гг.) и 20-летних доходов по американским казначейским облигациям (1979-1992 гг.) соответственно. Толстые хвосты - не только явление фондового рынка . Другие рынки капитала показывают схожие характеристики. Такие распределения с толстыми хвостами часто являются доказательством системы с долговременной памятью, произведенной нелинейным стохастическим процессом.  

Самое популярное объяснение ограниченности заключается в том, что прибыли являются возвратными к среднему. Стохастический процесс, возвратный к среднему, может произвести ограниченное множество , но не увеличивающийся коэффициент Шарпа . Возвратный к среднему процесс подразумевает игру с нулевой суммой. Исключительно высокие доходы в одном периоде нейтрализуются доходами ниже среднего в более позднем периоде. Коэффициент Шарпа остался бы постоянным, потому что прибыли также были бы ограничены. Таким образом, средняя реверсия в прибылях не является полностью удовлетворительным объяснением ограниченности изменчивости. Независимо от этого процесс, который производит наблюдаемую временную структуру волатильности , явно не гауссов, при этом он недостаточно хорошо описывается нормальным распределением.  

Почему акции и облигации являются ограниченными множествами Возможным объяснением ограниченности является возвратный к среднему стохастический процесс, но он не объясняет растущее быстрее стандартное отклонение . Ограничения и быстро растущие стандартные отклонения обычно вызываются детерминистическими системами с периодическими или непериодическими циклами.  

В данный момент мы можем видеть свидетельство того, что акции, облигации, и валюта являются возможными нелинейными стохастическими процессами в краткосрочной перспективе, что подтверждается их частотными распределениями и временными структурами волатильности . Однако акции и облигации имеют признаки долгосрочного детерминизма. И снова мы видим локальную случайность и глобальный детерминизм.  

В этой книге мы рассмотрим методы различения независимого процесса, нелинейного стохастического процесса и нелинейного детерминированного процесса и исследуем, как эти различия влияют на наши инвестиционные стратегии и наши способности моделирования. Такие стратегии и способности моделирования тесно связаны с типом актива и нашим инвестиционным горизонтом.  

В следующем разделе исследуется R/S-анализ различных типов временных рядов , которые часто используются в моделировании финансовой экономики, а также других видов стохастических процессов. Особое внимание будет уделяться возможности ошибки второго рода (классификация процесса как имеющего долговременную память, тогда как в действительности, процесс имеет кратковременную память).  

Они являются семейством нелинейных стохастических процессов, в  

Авторегрессионный (AR) процесс. Стационарный стохастический процесс, где текущая величина временного ряда соотносится с прошлыми величинами р (р - некоторое целое число), называется AR(p) процессом. Когда текущая величина связана с двумя предыдущими величинами, мы имеем AR(2) процесс. AR(1) процесс имеет бесконечную память.  

Достаточно сказать, кроме формулы для FastK (RAW), все эти Стохастические функции, а следовательно, их производные индикаторы, не соответствуют опубликованному определению Стохастического Процесса Джорджа Лэйна, представляя собой модификации первоначальной формулы. Не забудьте проверить списки этих функций, используя PowerEditor в TradeStaton , чтобы узнать, что именно вы применяете, прежде чем будете принимать основанные на этих индикаторах торговые решения.  

Стохастика (от греч. Sto hasis - догадка) - вероятность событий , обусловленных случайным сочетанием факторов. Стохастическая (возможная, вероятная) совокупность образуется в результате реализации стохастического процесса и представляет собой совокупность возможных комбинаций отбираемых единиц.  

СТОХАСТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС - процесс называется стохастическим, если он описывается случайными переменными , значения которых меняются во времени. Подробнее см. Случайный процесс.  

СЛУЧАЙНЫЙ ПРОЦЕСС , вероятностный процесс , стохастический процесс (sto hasti pro ess) - случайная ф-ция X(t) от действительного параметра времени teT, значения которой для любого t являются случайными величинами Область определения С п является либо последовательностью, либо конечным или бесконечным интервалом, в первом случае С п называется процессом с дискретным временем, во втором - процессом с непрерывным временем Приме ром С п является поток  

Как давно уже заметил Росс Эшби, никакая система (ни компьютер, ни организм) не может произвести чего-либо нового , если эта система не содержит некоторого источника случайности. В компьютере это будет генератор случайных чисел, благодаря которому «поиски» машины по методу проб и ошибок в конечном счете исчерпывают все возможности изучаемой области.

Иными словами, все создающие новое, то есть творческие системы являются, на языке Главы 2, расходящимися ; напротив, последовательности событий, которые предсказуемы, являются, ipso facto*, сходящимися.

Кстати, это не значит, что все расходящиеся системы стохастичны. Для этого процессу требуется не только доступ к случайности, но также и встроенное сравнивающее устройство, называемое в эволюции «естественным отбором», а в мышлении «предпочтением» или «подкреплением».

Вполне возможно, что с точки зрения вечности, то есть в космическом и вечном контексте, все последовательности событий становятся стохастическими. С этой точки зрения, или даже с точки зрения спокойно сочувствующего таоистского святого, может быть, ясно, что для направления всей системы нет надобности в каком-либо конечном предпочтении. Но мы живем в ограниченной области вселенной, и каждый из нас существует в ограниченном времени. Для нас расходимость реальна и является потенциальным источником беспорядка или новшества.

Иногда я даже подозреваю, что мы, хотя и связанные иллюзией, выполняем за таоиста, который смотрит со стороны, эту работу выбора и предпочтения. (Мне вспоминается некий поэт, отказывавшийся от воинской повинности. Он якобы утверждал: «Я и есть та цивилизация, за которую борются эти ребята». Может быть, он был в каком-то смысле прав?).

Так или иначе, по-видимому, мы существуем в ограниченной биосфере, где главное направление определяется двумя сцепленными стохастическими процессами. Такая система не может долго оставаться без изменения. Но скорость изменения ограничена тремя факторами:

а. Вейсмановский барьер, отделяющий соматическое изменение от генетического, о котором была речь в разделе 1 этой главы, гарантирует, что соматическое приспособление не станет опрометчиво необратимым.

б. В каждом поколении половая репродукция гарантирует, что план новой клетки, заключенный в ДНК, не вступит в резкий конфликт с планом старой, то есть с формой естественного отбора, действующей на уровне ДНК, независимо от того, чтó может означать для фенотипа этот отклоняющийся новый план.

в. Эпигенез действует как сходящаяся и консервативная система; развитие эмбриона, само по себе, образует контекст отбора, благоприятствующий консерватизму.

Тот факт, что естественный отбор есть консервативный процесс, впервые осознал Элфред Рассел Уоллес. Мы уже упомянули ранее, по другому поводу, относящуюся сюда квазикибернетическую модель из его письма Дарвину, объясняющего его идею:

«Этот принцип действует в точности наподобие принципа центробежного регулятора паровой машины, который проверяет и исправляет все отклонения чуть ли не прежде, чем они становятся очевидными; подобным же образом в животном царстве никакое отступление от равновесия никогда не может достигнуть сколько-нибудь заметной величины, поскольку оно стало бы ощущаться на самом первом шаге, затруднив существование и сделав почти неизбежным последующее вымирание.»

9. сравнение и сочетание обеих стохастических систем

В этом разделе я попытаюсь уточнить описание обеих систем, исследовать функции каждой из них и, наконец, исследовать характер большей системы всеобщей эволюции, представляющей сочетание этих двух подсистем.

Каждая подсистема имеет две компоненты (как это вытекает из слова стохастическая ) (см. Словарь): случайную компоненту и процесс отбора, действующий на продукты случайной компоненты.

В той стохастической системе, которой дарвинисты уделили наибольшее внимание, случайной компонентой является генетическое изменение, путем мутации или путем перегруппировки генов между членами популяции. Я предполагаю, что мутация не реагирует на требования окружающей среды или на внутренние напряжения организма. Но при этом я предполагаю, что механизм отбора, действующий на случайно меняющийся организм, включает и внутренние напряжения каждого существа, и, далее, условия среды, действующей на это существо.

Прежде всего необходимо заметить, что, поскольку эмбрионы защищены яйцом или материнским телом, внешняя среда не имеет сильного селекционного влияния на генетические новшества до того, как эпигенез не пройдет ряд этапов. В прошлом, как и до сих пор, внешний естественный отбор предпочитал изменения, защищающие эмбрион и молодую особь от внешних опасностей. Результатом было все возрастающее разделение двух стохастических систем.

Альтернативный метод, обеспечивающий выживание по крайней мере некоторых потомков, состоит в большом умножении их числа. Если в каждом цикле репродукции индивид производит миллионы зародышей, то подрастающее поколение может вынести случайное умерщвление, особенно оставляющее в живых лишь несколько особей из миллиона. Это означает вероятностное отношение к внешним причинам смерти, без каких-либо попыток приспособиться к их частной природе. При этой стратегии внутренний отбор также получает возможность беспрепятственно контролировать изменение.

Таким образом, благодаря защите незрелых потомков, или благодаря астрономическому умножению их числа, получилось, что в наше время для многих организмов новая форма должна прежде всего подчиниться ограничениям, происходящим от внутренних условий. Будет ли новая форма жизнеспособна в этом окружении? Сможет ли развивающийся эмбрион вынести новую форму, или изменение повлечет за собой летальные отклонения в развитии эмбриона? Ответ будет зависеть от соматической гибкости эмбриона.

Сверх того, при половой репродукции сочетание хромосом в ходе оплодотворения неизбежно приводит к процессу сравнения. Все новое в яйце или в сперматозоиде должно встретиться со старым в своем партнере, и это испытание благоприятствует конформности и неизменности. Слишком резкое новшество будет устранено, как несовместимое.

За процессом слияния в репродукции следуют все сложности развития, и здесь комбинаторный аспект эмбриологии, подчеркиваемый термином эпигенез* , требует дальнейших испытаний конформности. Как мы знаем, в status quo ante¦ все требования совместимости были удовлетворены, чтобы произвести половозрелый фенотип. Если бы это было не так, то status quo ante никогда бы не существовал.

Очень легко впасть в заблуждение, будто жизнеспособность нового означает, что со старым что-то было не в порядке. Этот взгляд, к которому неизбежно склонны организмы, уже страдающие от патологий слишком быстрого, безрассудного социального изменения, конечно, большей частью ошибочен. Всегда необходима уверенность, что новое не хуже старого. У нас все еще нет уверенности, что общество с двигателями внутреннего сгорания жизнеспособно, или что электронные средства связи вроде телевизора совместимы с агрессивной внутривидовой конкуренцией, порожденной Промышленной Революцией. При прочих равных условиях (что бывает редко), старое, в некоторой мере проверенное, можно считать более жизнеспособным, чем совсем не проверенное новое.

Таким образом, внутренний отбор – первая серия испытаний любой новой генетической компоненты или комбинации.

В противоположность этому, вторая стохастическая система имеет свои прямые корни во внешнем приспособлении (т.е. во взаимодействии между фенотипом и средой). Случайная компонента доставляется здесь системой, состоящей из фенотипа, взаимодействующего со средой.

Частные приобретенные признаки, вызванные реакцией на некоторое данное изменение среды, могут быть предсказуемы. Если уменьшается доставка пищи, то организм, вероятно, теряет вес, главным образом вследствие метаболизма собственных жиров. Упражнение и неупражнение вызывают изменения в развитии или недоразвитость отдельных органов, и так далее. Подобным же образом, часто можно предсказать отдельные изменения в среде: изменение климата в сторону похолодания, как можно предсказать, уменьшит местную биомассу, и тем самым уменьшит доставку пищи многим видам организмов. Но вместе фенотип и организм порождают нечто непредсказуемое. Ни организм, ни его окружающая среда не имеет информации о том, что сделает на следующем шаге партнер. Но в этой подсистеме уже есть компонента отбора, в той мере, насколько соматические изменения, вызванные привычкой и средой (в том числе сама привычка), адаптивны. (Широкий класс изменений, вызванных средой и опытом и не адаптивных, а также не способствующих выживанию, известен под именем аддикции ).

Среда и физиология вместе предлагают соматические изменения, которые могут быть жизнеспособны или нет, и жизнеспособность их определяется текущим состоянием организма, которое определяет генетика . Как я объяснил в разделе 4, границы, которых может достигнуть соматическое изменение или обучение, в конечном счете задаются генетикой.

В итоге, сочетание фенотипа и среды составляет случайную компоненту стохастической системы, которая предлагает изменение; а генетическое состояние располагает , разрешая некоторые изменения и запрещая другие. Ламаркистам хотелось бы, чтобы соматические изменения контролировали генетику, но дело обстоит как раз наоборот. Это генетика ограничивает соматические изменения, делая некоторые из них возможными, а другие невозможными.

Более того, геном индивидуального организма, где и содержатся возможности изменения, есть то, что компьютерные инженеры назвали бы банком данных – он доставляет запас доступных альтернативных путей приспособления. В данном индивиде большинство этих альтернатив остается неиспользованным, а потому незаметным.

Подобным же образом, в другой стохастической системе геном популяции , как теперь думают, чрезвычайно неоднороден. Все возможные генетические сочетания, даже редкие, создаются перегруппировкой генов в половой репродукции. Таким образом, имеется обширный запас альтернативных генетических путей, которые естественная популяция может избрать под давлением отбора, как показали исследования Уоддингтона о генетической ассимиляции (рассмотренные в разделе 3).

Если эта картина верна, то и популяция, и индивид готовы к изменению. Можно полагать, что нет надобности ждать надлежащих мутаций, и это представляет некоторый исторический интерес. Как известно, Дарвин поколебался в своих взглядах на ламаркизм, считая, что геологического времени было недостаточно для процесса эволюции, действующего без ламарковой наследственности. Поэтому в дальнейших изданиях «Происхождения видов» он принял позицию Ламарка. Открытие Феодосия Добжанского, что единицей эволюции вляется популяция, и что популяция представляет собой неоднородное хранилище генных возможностей, весьма сокращает время, требуемое эволюционной теорией. Популяция способна немедленно отвечать на давление среды. Индивидуальный организм обладает способностью к адаптивному соматическому изменению, но именно популяция, посредством выборочного устранения особей, совершает изменение, передающееся будущим поколениям. Предметом отбора становится возможность соматического изменения. Отбор, осуществляемый средой, действует на популяции .

Мы переходим теперь к исследованию отдельных вкладов в общий процесс эволюции каждой из этих двух стохастических систем. Ясно, что в каждом случае направление изменений, в конечном счете входящих в общую картину, задается селективной компонентой.

Временнáя структура двух стохастических процессов по необходимости различна. В случайном генетическом изменении новое состояние ДНК существует с момента оплодотворения, но, возможно, внесет свой вклад во внешнее приспособление лишь много позже. Иными словами, первое испытание генетического изменения есть проверка консервативности . Следовательно, именно эта внутренняя стохастическая система гарантирует столь заметное во всех случаях формальное сходство внутренних отношений между частями (т.е. гомологию). Вдобавок, можно предсказать, какой из многих видов гомологии будет наиболее предпочтителен для внутреннего отбора; ответ прежде всего – цитологический: это поразительнейшее сходство, соединяющее весь мир клеточных организмов. Куда ни посмотрим, везде находим в клетках сравнимые формы и процессы. Танец хромосом, митохондрии и другие органеллы цитоплазмы, однородная ультрамикроскопическая структура жгутиков везде, где они встречаются, и у растений, и у животных – все эти глубочайшие формальные сходства являются результатом внутреннего отбора, настаивающего на консерватизме на этом элементарном уровне.

К подобному же заключению приводит нас вопрос о дальнейшей судьбе изменений, переживших первые цитологические испытания. Изменение, подействовавшее на более раннем этапе жизни эмбриона, должно нарушить более продолжительную и, соответственно, более сложную цепь дальнейших событий. Трудно или невозможно указать какие-либо количественные оценки распределения гомологий в истории организмов. Когда говорят, что гомология наиболее выражена на самых ранних стадиях продукции гамет, оплодотворения, и так далее, это означает некоторое количественное утверждение о степенях гомологии, придающее значение таким характеристикам, как число хромосом, паттерны митоза, двусторонняя симметрия, конечности с пятью пальцами, центральная нервная система со спинным мозгом, и так далее. Такие оценки, конечно, весьма искусственны в мире, где (как отмечено в Главе 2) количество никогда не определяет паттерн. Но интуитивное ощущение все же остается. Единственные формальные паттерны, разделяемые всеми клеточными организмами – и растениями, и животными – находятся на клеточном уровне.

Из этого направления мысли вытекает интересное заключение: После всех споров и сомнений, теория повторения заслуживает поддержки. Есть априорная причина ожидать, что эмбрионы будут в своих формальных паттернах ближе напоминать эмбриональные формы своих предков, чем взрослые особи – формы своих взрослых предков. Это далеко от того, о чем мечтали Геккель и Герберт Спенсер, представлявшие себе, что эмбриология должна следовать пути филогенеза. Современная формулировка более негативна: Отклонение от начала пути более трудно (менее вероятно), чем отклонение от более поздних стадий. Если мы, в качестве эволюционных инженеров, оказались бы перед задачей выбрать путь филогенеза от свободно плавающих организмов, похожих на головастика, к сидячему, червеобразному, живущему в грязи Balanoglossus , то мы нашли бы, что самый легкий путь эволюции состоял бы в том, чтобы избегать слишком ранних или слишком резких нарушений на эмбриональной стадии. Может быть, мы даже нашли бы, что эволюционный процесс упрощается подразделением эпигенеза посредством разграничения отдельных стадий. Тогда мы пришли бы к организму со свободно плавающими, напоминающими головастиков зародышами, которые в определенный момент совершают метаморфозу в червеобразных, сидячих взрослых.

Механизм изменчивости не просто разрешает, и не просто творит. В нем имеется непрерывный детерминизм, где возможные изменения составляют класс изменений, подходящих для данного механизма. Система случайных генетических изменений, фильтруемых селективным процессом внутренней жизнеспособности, и придает филогенезу характер вездесущей гомологии.

Если мы теперь рассмотрим вторую стохастическую систему, то придем к совсем иной картине. Хотя никакое обучение или соматическое изменение не может прямо повлиять на ДНК, дело происходит очевидным образом так, что соматические изменения (т.е. пресловутые приобретенные признаки) обычно адаптивны. В смысле индивидуального выживания и (или) репродукции и (или) простого удобства и снижения стресса, полезно приспособление к изменениям среды. Такое приспособление происходит на многих уровнях, но на каждом уровне имеется реальное или кажущееся преимущество. Хорошая идея – учащенное дыхание, когда вы попадаете на большую высоту; хорошая идея также – научиться обходиться без одышки, если вам приходится долго оставаться в горах. Хорошая идея – иметь физиологическую систему, способную адаптироваться к физиологическому стрессу, хотя такое приспособление приводит к акклиматизации, а акклиматизация может стать аддикцией.

Иными словами, соматическое приспособление всегда создает контекст для генетического изменения, но совсем другое дело, произойдет ли затем такое генетическое изменение. Я оставлю пока этот вопрос в стороне и рассмотрю, какой спектр генетических изменений может быть предложен соматическим изменением. Конечно, этот спектр или это множество возможностей устанавливает внешний предел тому, чего может достигнуть данная стохастическая компонента эволюции.

Одна общая черта соматической изменчивости сразу же очевидна: все такие изменения – количественные или – как сказали бы компьютерные инженеры – аналоговые . В теле животного центральная нервная система и ДНК в значительной степени (может быть, полностью) дискретные, но остальная физиология – аналоговая.

Таким образом, сравнивая случайные генетические изменения первой стохастической системы с реактивными соматическими изменениями второй, мы опять встречаемся с обобщением, подчеркнутым в Главе 2: Количество не определяет паттерн . Генетические изменения могут быть в высшей степени абстрактными, могут действовать на расстоянии многих ступеней от их конечного фенотипического выражения, и, несомненно, в своем конечном выражении могут быть и количественными, и качественными. Но соматические изменения гораздо более непосредственны и, как я полагаю, исключительно количественны. Насколько я знаю, описательные предложения, вводящие в описание вида общие с другими видами паттерны (т.е. гомологии), никогда не нарушаются соматическими изменениями, какие могут произвести привычка и среда.

Иными словами, контраст, продемонстрированный Д’Арси Томпсоном (см. рис. 9), по-видимому, имеет корни в контрасте между двумя великими стохастическими системами (т.е. следует из него).

Наконец, я должен сравнить процессы мышления с двойной стохастической системой биологической эволюции. Присуща ли такая двойная система также мышлению? (Если это не так, то вся структура этой книги становится сомнительной).

Прежде всего важно заметить, что «платонизм», как я его назвал в Главе 1, стал возможен в наши дни благодаря аргументам, почти противоположным тем, какие предпочла бы дуалистическая теология. Параллелизм между биологической эволюцией и разумом (mind) создается не постулированием Инженера или Мастера, прячущегося в механизме эволюционного процесса, а, напротив, постулированием стохастичности мышления. Критики Дарвина девятнадцатого века (в особенности Сэмюэл Батлер) хотели ввести в биосферу то, что они называли «разумом» («mind») (т.е. сверхъестественную энтелехию*). В наше время я подчеркнул бы, что творческая мысль всегда содержит случайную компоненту. Процесс исследования – бесконечный процесс проб и ошибок психического (mental) прогресса – может достигнуть нового лишь вступая на случайно возникающие пути; некоторые из них при испытании каким-то образом отбираются для чего-то вроде выживания.

Если мы допускаем фундаментально стохастический характер творческого мышления, то возникает позитивная аналогия с несколькими аспектами человеческого психического (mental) процесса. Мы ищем бинарное разделение процесса мышления, стохастическое в обеих своих половинах и такое, что случайная компонента одной половины должна быть дискретной, а случайная компонента другой половины – аналоговой.

По-видимому, простейший путь к этой проблеме – рассмотреть сначала процессы отбора, определяющие и ограничивающие его результаты. Здесь мы встречаемся с двумя главными способами испытания мыслей или идей.

Первый из них – это испытание на логическую связность: имеет ли новая идея смысл в свете того, что уже известно, или того, чему мы верим? Хотя есть много видов смысла, и хотя «логика», как мы уже видели, представляет лишь убогую модель того, как обстоят дела в мире, все же первым требованием мыслителя к понятиям, возникающим в его уме, остается нечто вроде согласованности или связности – строгой или воображаемой. Напротив, порождение новых понятий почти полностью (хотя, может быть, и не полностью) зависит от перестановки и нового сочетания уже имевшихся идей.

В самом деле, имеется замечательно близкая параллель между стохастическим процессом, происходящим внутри мозга, и другим стохастическим процессом – генезисом случайных генетических изменений, над результатами которых работает процесс внутреннего отбора, обеспечивающий некоторое соответствие между старым и новым. И при более внимательном изучении этого предмета формальное сходство, по-видимому, возрастает.

Обсуждая контраст между эпигенезом и творческой эволюцией, я указал, что в эпигенезе вся новая информация должна быть оставлена в стороне, и что этот процесс больше напоминает вывод теорем в рамках некоторой исходной тавтологии. Как я отметил в этой главе, весь процесс эпигенеза может рассматриваться как фильтр, точно и безусловно требующий от растущего индивида подчинения определенным стандартам.

Так вот, мы замечаем, что во внутричерепном процессе мышления есть аналогичный фильтр, который, подобно эпигенезу в индивидуальном организме, требует подчинения и навязывает это требование с помощью процесса, более или менее напоминающего логику (т.е. похожего на построение тавтологии для создания теорем). В процессе мышления строгость аналогична внутренней связности в эволюции.

Резюмируя, можно сказать, что внутричерепная стохастическая система мышления или обучения близко напоминает ту компоненту эволюции, в которой случайные генетические изменения отбираются эпигенезом. Наконец, историк культуры имеет в своем распоряжении мир, где формальное сходство сохраняется в течение многих поколений истории культуры, так что он может разыскивать там соответствующие паттерны точно так же, как зоолог ищет гомологии.

Обратившись теперь к другому процессу обучения или творческого мышления, включающему не только мозг индивида, но и мир вокруг организма, мы находим аналог этого процесса в эволюции, где опыт создает то отношение между организмом и средой, которое мы называем приспособлением , навязывая организму изменения привычек и сомы.

Каждое действие живого организма включает в себя некоторую долю проб и ошибок, а чтобы проба была новой, она должна быть в некоторой степени случайной. Даже если новое действие – лишь элемент некоторого хорошо изученного класса действий, все же, поскольку оно ново, оно должно стать в некоторой степени подтверждением или исследованием предложения «это делается вот так».

Но при обучении, как и при соматическом изменении, есть ограничения и облегчения, отбирающие то, что может быть выучено. Некоторые из них – внешние для организма, другие – внутренние. В первом случае то, что может быть выучено в данный момент, ограничивается или облегчается тем, что было выучено раньше. В действительности, есть еще обучение тому, как учиться – с конечным пределом, определяемым генетическим строением – тому, что может быть сразу же изменено в ответ на требования окружения. И на каждом шаге, в конечном счете, действует генетический контроль (как это было указано при обсуждении соматической изменчивости в разделе 4).

Наконец, необходимо сопоставить оба стохастических процесса, которые я разделил с целью анализа. Какие формальные отношения существуют между ними?

Как я понимаю, суть дела состоит в контрасте между дискретным и аналоговым, или, на другом языке, между именем и именуемым процессом .

Но именование есть само по себе процесс, и притом такой процесс, который происходит не только в нашем анализе, но также – глубоким и значительным образом – в самих системах, которые мы пытаемся анализировать. Каковы бы ни были кодирование и механические отношения между ДНК и фенотипом, все же ДНК есть некоторым образом распорядительный орган, предписывающий – и в этом смысле называющий – отношения, которые должны проявиться в фенотипе.

Но если мы допускаем, что именование есть явление, встречающееся в изучаемых нами явлениях и организующее их, то мы признаём ipso facto, что мы ожидаем найти в этом явлении иерархию логических типов.

До этого места мы можем обойтись Расселом и Principia .¦ Но теперь мы уже не находимся в расселовом мире абстрактной логики и математики, и не можем принять пустую иерархию имен или классов. Математику легко говорить об именах имен имен или о классах классов классов . Но для ученого этот пустой мир недостаточен+. Мы пытаемся разобраться в переплетении или взаимодействии дискретных ступеней (т.е. наименований) с аналоговыми ступенями. Процесс наименования сам по себе именуем , и этот факт вынуждает нас заменить чередованием простую лестницу логических типов, предлагаемую Principia .

Иными словами, для воссоединения двух стохастических систем, на которые я подразделил с целью анализа и эволюцию, и психический процесс, мне придется рассмотреть обе в чередующемся порядке . То, что в Principia появляется как лестница из ступеней одного вида (имена имен имен, и так далее), становится чередованием ступеней двух видов. Чтобы придти от имени к имени имени , нам надо пройти через процесс именования имен. Всегда должен быть процесс порождения, создающий классы прежде, чем они могут быть названы.

Этот весьма обширный и сложный предмет будет рассмотрен в Главе 7.

Временные ряды . Временной ряд – это множество наблюдений, генерируемых последовательно во времени. Если время непрерывно, временно ряд называется непрерывным. Если время изменяется дискретно, временной ряд дискретен. Наблюдения дискретного временного ряда, сделанные в моменты времени могут быть обозначены через . В этой книге рассматриваются только дискретные временные ряды, в которых наблюдения делаются через фиксированный интервал . Когда имеется последовательных значений такого ряда, доступных для анализа, мы пишем , обозначая так наблюдения, сделанные в равноотстоящие моменты времени . Во многих случаях значения и не важны, но если необходимо точно определить времена наблюдений, нужно указать эти два значения. Если мы принимаем за начало и за единицу времени, мы можем рассматривать как наблюдение в момент времени .

Дискретные временные ряды могут появляться двумя путями.

1) Выборкой из непрерывных временных рядов, например, в ситуации, показанной на рис. 1.2, где значения непрерывных входа и выхода газовой печи считываются с интервалом 9 с.

2) Накоплением переменной в течение некоторого периода времени; примерами могут служить дождевые осадки, которые обычно накапливаются за такие периоды, как день или месяц, или выход партий продукта, накапливающегося за время цикла. Например, на рис. 2.1 показан временной ряд, состоящий из значений выхода 70 последовательных партий продукта химического процесса.

Рис. 2.1 Выход 70 последовательных партий продукта химического процесса.

Детерминированные и случайные временные ряды . Если будущие значения временного ряда точно определены какой-либо математической функцией, например, такой, как

,

временной ряд называют детерминированным. Если будущие значения могут быть описаны только с помощью распределения вероятностей, временной ряд называют недетерминированным, или просто случайным. Данные о партиях продукта на рис. 2.1 – это пример случайного временного ряда. Хотя в этом ряду имеется отчетливая тенденция к чередованию «вверх-вниз», невозможно точно предсказать выход следующей партии. В этой книге мы будем исследовать именно такие случайные временные ряды.

Стохастические процессы . Статическое явление, развивающееся во времени согласно законам теории вероятности, называется стохастическим процессом. Мы часто будем называть его просто процессом, опуская слово «стохастический». Подлежащий анализу временной ряд может быть рассматриваться как одна частная реализация изучаемой системы, генерируемая скрытым вероятностным механизмом. Другими словами, анализируя временной ряд, мы рассматриваем его как реализацию стохастического процесса.

Рис. 2.2 Наблюденный временной ряд (жирная линия) и другие временные ряды, являющиеся реализациями одного и того же стохастического ряда.

Рис. 2. 3. Изолинии плотности двумерного распределения вероятности, описывающего стохастический процесс в моменты времени и , там же маргинальное распределение в момент .

Например, анализирую данные о выходе партии продукта на рис 2.1, мы можем представить себе другие множества наблюдений (другие реализации порождающего эти наблюдения стохастического процесса), которые могут быть генерированы той же самой химической системой, за те же циклов. Так, например, на рис. 2.2 показаны выходы партий продукта с по (жирная линия) вместе с другими временными рядами, которые могли бы быть получены из популяции временных рядов, определяемых тем же стохастическим процессом. Отсюда следует, что мы можем рассматривать наблюдение в данное время , скажем , как реализацию случайной величины с плотностью вероятности . с плотностью вероятности .

Стохастические процессы подразделяются на стационарные и нестационарные процессы. Стохастический процесс является стационарным, если он находится в определенном смысле в статистическом равновесии, т.е. его свойства с вероятностной точки зрения не зависят от времени. Процесс не стационарен, если эти условия нарушаются.

Важное теоретическое значение имеют гауссовские процессы. Это такие процессы, в которых любой набор наблюдений имеет совместное нормальное распределение. Как правило, термин "временной ряд" сам по себе подразумевает, что этот ряд является одномерным (скалярным).

При анализе экономических временных рядов традиционно различают разные виды эволюции (динамики). Эти виды динамики могут, вообще говоря, комбинироваться. Тем самым задается разложение временного ряда на составляющие или компоненты, которые с экономической точки зрения несут разную содержательную нагрузку. Различают два вида компонент: систематические (это результат воздействия на временной ряд постоянно действующих факторов) и случайные (это случайный шум или ошибка, нерегулярно воздействующие на ряд).

Перечислим наиболее важные компоненты. К систематическим относятся следующие:

тенденция - соответствует медленному изменению, происходящему в некотором направлении, которое сохраняется в течение значительного промежутка времени. Тенденцию называют также трендом или долговременным движением;

циклические колебания - это более быстрая, чем тенденция, квазипериодическая динамика, выходящая за рамки одного периода и в которой есть фаза возрастания и фаза убывания. Промежуток времени между двумя вершинами или впадинами считается длиною цикла. На циклические компоненты оказывают влияние трудно идентифицируемые формальными методами факторы (изменение политической ситуации, прирост или истощение ресурсов и др.). Наиболее часто цикл связан с флуктуациями экономической активности;

сезонные колебания - соответствуют изменениям, которые происходят регулярно в течение года, недели или суток, т.е. внутри одного выделенного периода. Они связаны с сезонами и ритмами человеческой активности;

календарные эффекты - это отклонения, связанные с определенными предсказуемыми календарными событиями, такими, как праздничные дни, количество рабочих дней за месяц, високосный год и т.п.

Систематические компоненты могут одновременно все присутствовать во временном ряде.

Случайные компоненты включают в себя следующие виды:

случайные флуктуации - беспорядочные движения относительно большой частоты. Они порождаются влиянием разнородных событий на изучаемую величину (несистематический или случайный эффект). Часто такую составляющую называют шумом (этот термин пришел из технических приложений).

выбросы - это аномальные движения временного ряда, связанные с редко происходящими событиями, которые резко, но лишь очень кратковременно отклоняют ряд от общего закона, по которому он движется.

структурные сдвиги - это аномальные движения временного ряда, связанные с редко происходящими событиями, имеющие скачкообразный характер и меняющие тенденцию.

Некоторые экономические ряды можно считать представляющими те или иные виды таких движений почти в чистом виде. Но большая часть их имеет очень сложный вид. В них могут проявляться, например, как общая тенденция возрастания, так и сезонные изменения, на которые могут накладываться случайные флуктуации. Часто для анализа временных рядов оказывается полезным изолированное рассмотрение отдельных компонент.

Для того чтобы можно было разложить конкретный ряд на эти составляющие, требуется сделать какие-то допущения о том, какими свойствами они должны обладать. Желательно построить сначала формальную статистическую модель, которая бы включала в себя в каком-то виде эти составляющие, затем оценить ее, а после этого на основании полученных оценок вычленить составляющие. Однако построение формальной модели является сложной задачей. В частности, из содержательного описания не всегда ясно, как моделировать те или иные компоненты. Например, тренд может быть детерминированным или стохастическим. Аналогично, сезонные колебания можно комбинировать с помощью детерминированных переменных или с помощью стохастического процесса определенного вида. Компоненты временного ряда могут входить в него аддитивно или мультипликативно, либо в смешенном виде. Более того, далеко не все временные ряды имеют достаточно простую структуру, чтобы можно было разложить их на указанные составляющие. Существует два основных подхода к разложению временных рядов на компоненты. Первый подход основан на использовании множественных регрессий с факторами, являющимися функциями времени, второй основан на применении линейных фильтров.

Еще статьи по экономике

Статистическое исследование рынка труда
Проблема рынка труда, занятости и безработицы являются одной из важнейших социально-экономических проблем нашего времени. В условиях переходной экономики эти проблемы проявляются особенно ос...

Комплексный экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности медицинской организации
Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий как наука представляет собой систему специальных знаний, связанных с исследованием тенденций хозяйственного развития, н...

Кооперативные уставы, их виды и содержание
Кооператив - это самодеятельная организация работников - собственников, организующих его деятельность в целях получения прибыли или реализации в своих интересах различного род...